Карта щільностей

Де зараз стоять великі заявки у стакані Binance - і наскільки вони близько до ціни.

Про карту щільностей

Що показує розділ і як ним користуватися

Карта щільностей показує, де у біржовій книзі заявок Binance стоять великі лімітні заявки. Трейдери називають такі заявки стінами: ціна часто впирається в них і розвертається. Ми стежимо за книгою заявок по сотнях пар і позначаємо скупчення, які помітно вирізняються на тлі інших заявок.

По кожній щільності видно бік угоди, купівлю чи продаж, обсяг у доларах, відстань до поточної ціни та те, як давно заявка стоїть у книзі. Окремо позначаються мерехтливі заявки, які зʼявляються та зникають: за ними не завжди стоїть справжній намір купити або продати.

Карта щільностей відповідає на просте питання: де у ціни опора, а де перешкода. Велика заявка на купівлю нижче ринку працює як підтримка, велика заявка на продаж вище ринку - як опір. За замовчуванням монети з обігом менше 50 мільйонів доларів за добу приховані, щоб у списку не зʼявлялися стіни, які рухаються однією угодою.

Сила стіни рахується як відношення її обсягу до середньодобового обігу монети: заявка на мільйон доларів означає одне на великій парі й зовсім інше на дрібній. Відстань до стіни показана у відсотках, і це головна ознака актуальності: ближче одного відсотка - рівень працює просто зараз, три-пʼять відсотків - знадобиться пізніше, далі десяти - довідкова інформація.

Карту щільностей часто плутають з картою ліквідацій. Це різні речі. Щільності - це лімітні заявки, які стоять у біржовій книзі просто зараз і видимі всім. Ліквідації - це позиції з плечем, які біржа закриє примусово за певної ціни. Перше показує намір купити або продати, друге - майбутню вимушену дію.

Дані збираються окремо по спотовому ринку та безстрокових фʼючерсах Binance і оновлюються кожні двадцять секунд. У кожної заявки видно, як довго вона стоїть: свіжа зʼявилася менше пʼяти хвилин тому й потребує підтвердження, тверда тримається понад годину майже без правок, стара стоїть понад тиждень і є довготривалим структурним рівнем.

Часті питання

Що таке щільність у біржовій книзі заявок?

Це велика лімітна заявка на купівлю або продаж, яка помітно більша за сусідні. Вона видна заздалегідь, тому за нею можна судити, де розташований значний обсяг.

Чому ціна часто розвертається біля великої заявки?

Щоб пройти крізь стіну, ринку потрібно викупити весь її обсяг. Доки цього не сталося, ціна впирається в заявку. Якщо обсягу покупців не вистачає, рух зупиняється та розвертається.

Чим щільність відрізняється від рівня підтримки?

Рівень підтримки береться з історії ціни, а щільність стоїть у книзі заявок просто зараз і видна до того, як ціна до неї підійде. Рівень показує, де розверталися раніше, щільність - де стоїть реальний обсяг сьогодні.

Чи може велика заявка зникнути до підходу ціни?

Так, і це звична річ. Заявку можна зняти будь-коли, тому ми окремо позначаємо мерехтливі щільності - ті, що вже зʼявлялися та зникали. Покладатися лише на стіну не варто.

Чим карта щільностей відрізняється від карти ліквідацій?

Щільності - це лімітні заявки у книзі, виставлені добровільно та видимі заздалегідь. Ліквідації - це примусові закриття позицій з плечем, які станеться, якщо ціна дійде до певного рівня. Перше показує намір, друге - вимушену дію.

Що означає сила стіни?

Це відношення обсягу заявки до середньодобового обігу монети. Заявка на мільйон доларів на великій парі майже непомітна, а на дрібній здатна зупинити рух. Окремо позначаються мега-заявки, обсяг яких перевищує добовий обіг більш ніж у двадцять разів.

Які монети потрапляють до карти щільностей?

Спотовий і фʼючерсний ринки Binance. За замовчуванням приховані пари з обігом менше 50 мільйонів доларів за добу: на таких ринках велику заявку рухає одна угода, і користі від неї мало. Фільтр можна вимкнути та дивитися всі пари.

Як часто оновлюються дані?

Книга заявок перераховується кожні двадцять секунд. Для кожної заявки окремо відстежується, скільки разів її переставляли: часті правки означають нестабільний інтерес і підвищують ризик.

Терміни розділу

Щільність / стіна: Велика лімітна заявка у біржовому стакані, здатна локально зупинити або розвернути рух ціни. Використовується як опорний рівень під час ухвалення торгових рішень.
Підтримка: Велика заявка на купівлю, розташована нижче поточної ціни. Виконує функцію цінової підлоги: під час підходу ціни до рівня нерідко відбувається відскок угору.
Опір: Велика заявка на продаж, розташована вище поточної ціни. Виконує функцію цінової стелі: під час підходу ціни до рівня нерідко відбувається відкат вниз.
Сила стіни: Відношення обсягу заявки до середньодобового обігу монети. «Середня» - стандартний великий рівень. «Велика» - значущий рівень, що заслуговує на увагу. «Дуже велика» - рідкісна подія, рівень здатний суттєво вплинути на ціновий рух.
До стіни: Відстань від поточної ціни до найближчої великої заявки у відсотках. Менше 1 % - рівень активний; 3-5 % - помірний горизонт, залишається час на підготовку.
Обіг: Добовий обіг монети на біржі в доларах США. Характеризує ліквідність ринку: що вищий показник, то надійніше виконання заявок.
Капіталізація: Ринкова капіталізація монети за даними CoinGecko. Відображає масштаб проєкту й використовується для зіставлення активів.
SPOT / PERP: Тип ринку, до якого належить заявка. SPOT - спотовий ринок Binance. PERP - безстроковий фʼючерсний контракт Binance.
Вік стіни: Час перебування заявки у стакані. Стабільний рівень без частих змін свідчить про наявність реального інтересу з боку маркет-мейкера. Молода заявка з нестабільною поведінкою підвищує ймовірність маніпуляції.
Мега: Заявка, обсяг якої більш ніж у 20 разів перевищує середньодобовий обіг монети. Украй рідкісна подія; з високою ймовірністю впливає на цінову поведінку.
Блимає: Заявка періодично зникає та з'являється знову. Може вказувати на спробу маніпуляції: учасник демонструє намір, не беручи на себе зобов'язань щодо виконання.
Нестабільна: Заявка часто переставляється (понад 30 правок за період спостереження). Свідчить про нестабільний інтерес і підвищує ризик перегляду рівня.
Свіжа: Заявка з'явилася у стакані менш ніж 5 хвилин тому. Потребує підтвердження: молоді рівні нерідко виявляються пробними.
Тверда: Заявка перебуває у стакані понад годину і практично не змінюється (менше 5 правок). Вирізняється високою стабільністю.
Стара: Заявка перебуває у стакані понад 7 діб. Є довготривалим структурним рівнем.
Кругла: Ціна заявки збігається з психологічним круглим значенням ($1.00, $50 000, $0.10). Трейдери часто розміщують поблизу таких рівнів стоп-ордери та цільові ордери.
Горизонт: Часовий інтервал актуальності сценарію. Для розборів Pulse використовується стандарт 4-12 годин: якщо ціна не досягає рівня за вказаний період, контекст потребує переоцінки.
RR (ризик:прибуток): Співвідношення потенційних втрат у разі спрацювання стоп-ордера та очікуваного прибутку в разі досягнення цілі. Значення 1:2 означає, що на кожен долар ризику припадає два долари можливого доходу. Високий коефіцієнт підвищує статистичну привабливість сетапу.